Tin tứcSuốt cuộc đời cách mạng của mình, đồng chí Lương Khánh Thiện không ít lần vào tù ra khám, nhưng ông vẫn kiên định con đường đấu tranh vì nhân dân, vì Tổ quốc. Khi bị bắt giam, ông biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng; tổ chức học tập nâng cao kiến thức, lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, thành lập Chi bộ Đảng ngay trong nhà tù Côn Đảo.
Lần bị bắt sau cùng, nhà lãnh đạo tiền bối Lương Khánh Thiện dõng dạc trả lời tại phiên tòa do thực dân mở xét xử ông năm 1941: "Các ông là quân xâm lược, cướp nước chúng tôi. Chúng tôi là những người yêu nước, chống quân cướp nước, bị các ông bắt được, muốn xử lý thế nào tùy các ông. Chúng tôi lấy làm vinh dự, không có gì phải ân hận. Sau này quân xâm lược phải cút khỏi, đất nước chúng tôi sẽ được giải phóng, độc lập".
Tại chân núi Áng Sơn (Kiến An), trước lúc hy sinh, đồng chí nhìn thẳng vào kẻ thù: “Chúng mày giết tao thì cứ giết, nhưng thắng lợi nhất định thuộc về Đảng tao” và hô vang: “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm! Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm!”.
Trước họng súng quân thù, ông vẫn đặt niềm tin sắt son vào sự thành công của Đảng. Những đóng góp của ông đã tạo bước phát triển cho phong trào tại những thời điểm khó khăn nhất của cách mạng.
Theo Hồi ký của đồng chí Hoàng Cương, người cùng tham gia hoạt động và là bạn tù của đồng chí Lương Khánh Thiện: “Nửa đêm về sáng ngày 1/9 tức 2 giờ sáng ngày 2/9/1941, bọn đầu trâu mặt ngựa đã xông vào trại án tử hình, khóa tay đồng chí Thiện mang đi bắn ở Kiến An. Lúc đó, tôi bàng hoàng, báo vội cho đồng chí Trần Cung cùng ở trong Ban lãnh đạo Nhà tù Hỏa Lò với tôi, kéo theo một số anh em, đồng chí tù chính trị gần đó xô ra cửa có chấn song sắt. Đồng chí Thiện hô khẩu hiệu: Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm! Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm! Rồi đồng chí Thiện chào chung: Xin chào các đồng chí”, sau đó nhìn tôi nói: Vĩnh biệt mày, mày ở lại tiếp tục sự nghiệp cách mạng. Ngực tôi lúc đó như nghẹt thở, nước mắt tự nhiên trào ra. Đồng chí Trần Cung, tôi và một số đồng chí cùng hô to: Đả đảo thực dân Pháp! Tinh thần Lương Khánh Thiện Bất diệt!”.
Trong không khí tiếc thương, đồng chí Hoàng Cương đã làm một bài thơ “Khóc anh Lương Khánh Thiện” dành cho người đồng chí, người anh, người bạn tù của mình:
…Kiến An tiếng súng nổ rồi!
Để lại thương nhớ, ngậm ngùi trong ta!
Cầm bút viết, mắt nhòa, lệ nhỏ.
Mấy dòng này khôn tỏ lòng tôi.
Hỡi ôi! Anh Khánh Thiện ơi!
Làm xong nhiệm vụ với đời thế xong!
Máu anh đỏ, cờ hồng thêm đỏ.
Hồn núi sông soi tỏ hồn anh…
Ông Nguyễn Văn Ngà (92 tuổi, quận Bình Tân) bộc bạch: “Ngày còn bé, ông sống ở Hải Phòng, thời đó người ta biết nhiều về ông Thiện lắm. Mẹ tôi thường dặn dò lấy ông ấy làm gương để cố gắng”.
Ông Ngà cho biết lúc lớn lên đã có dịp đến Hà Nam tham quan nhà tưởng niệm dồng chí, “cảm xúc ngưỡng mộ lắm”. Nhà tưởng niệm là nơi lưu giữ những kỷ vật, sổ sách về cuộc đời của Lương Khánh Thiện, nơi đây được xây dựng nhằm tuyên truyền và giáo dục các thế hệ sau nhớ đến và biết ơn công lao của ông. Ông Ngà nói: "sau này lớn lên có cơ hội đến thăm mới cảm thấy tự hào về dân mình, người mình. Ông ấy cả đời hy sinh vì cách mạng, thương lắm!”